Grundgeschäft abgesichertes Risiko Nr. Art T€ Art T€ Sicherungs- instrument Bewertungseinheit Wirksamkeit Zeitwert 31.12.2025 T€ Ermittlungsmethode 1. variabel verzinsliches Darlehen 4.700 Zinsänderung 4.700 2-PhasenSwap Microhedge zu 100%* 456,9 Modelle* 2. variabel verzinsliches Darlehen 2.394 Zinsänderung 2.394 2-PhasenSwap Microhedge zu 100%* 198,0 Modelle* 3. variabel verzinsliches Darlehen 1.320 Zinsänderung 1.320 2-PhasenSwap Microhedge zu 100%* 159,3 Modelle* 4. variabel verzinsliches Darlehen 1.197 Zinsänderung 1.197 2-PhasenSwap Microhedge zu 100%* 98,3 Modelle* 5. variabel verzinsliches Darlehen 1.496 Zinsänderung 1.496 2-PhasenSwap Microhedge zu 100%* 110,8 Modelle* 6. variabel verzinsliches Darlehen 1.650 Zinsänderung 1.650 2-PhasenSwap Microhedge zu 100%* 182,7 Modelle* 7. variabel verzinsliches Darlehen 2.000 Zinsänderung 2.000 Swap mit Cap/Floor Microhedge zu 100%* 625,6 Modelle* 8. variabel verzinsliches Darlehen 12.300 Zinsänderung 12.300 Swap mit Cap/Floor Microhedge zu 100%* -304,2 Modelle* UNSERE GENOSSENSCHAFT sichert Zinsrisiken mit geeigneten Sicherungsinstrumenten ab und bildet zusammen mit dem Grundgeschäft jeweils eine Bewertungseinheit. Die gegenläufigen Wertänderungen des Grund- und Sicherungsgeschäfts werden im Jahresabschluss durch Anwendung der „Einfrierungsmethode“ nicht ausgewiesen. * aufgrund Volumen- und Laufzeitkongruenz * proprietäre Modelle der DZ Bank AG 64
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